澳大利亚审慎监管局(APRA)提议修改与混合工具相关的银行资本框架，以简化和提高危机中银行资本的有效性。
在今天发布的一份讨论文件中概述了拟议的改革，寻求在危机时期支持金融体系的稳定，在不太可能发生破产的情况下，对银行采取更简单、更确定的解决方案。它们还旨在增强人们对压力时期存款安全的信心。
APRA建议银行逐步停止使用AT1资本工具(通常称为混合债券)，代之以更便宜、更可靠的资本形式，以便在压力时期更有效地吸收损失。APRA要求银行持有的监管资本总额将保持不变，银行将保持“毫无疑问的强劲”。
拟议中的改革吸取了去年全球银行业动荡的教训，当时几家美欧银行要么倒闭，要么需要在短时间内被分拆，许多国家的政府不得不进行干预，以将危机蔓延和金融体系不稳定的风险降至最低。
从去年9月发布的一份讨论文件开始，我们进行了广泛的咨询，征求对一系列想法的反馈，以提高AT1在潜在银行压力情况下的有效性。
在收到26份意见书和40多份合同的反馈后，APRA确定了三种潜在的选择:维持现状，重新设计AT1以使其在需要时更有效地运行，或者用其他现有的更可靠的资本形式取代AT1。
主席朗斯代尔(John Lonsdale)表示，在不太可能发生的银行倒闭事件中，有必要建立适当的机制来保护储户和金融体系的稳定。
“AT1的目的是稳定银行，使其能够在压力时期继续经营，并为解决问题提供所需的资金，以防止无序倒闭。”
“不幸的是，国际经验表明，在危机情况下，由于使用它的复杂性，潜在的法律挑战和造成传染的风险，AT1无法履行这一功能。由于散户持有的AT1比例异常之高，这些风险在澳大利亚尤为突出。
“用更可靠的资本形式取代AT1，将使银行能够在危机情况下更快、更自信地使用资本缓冲，并有望降低银行的合规成本。”它还将加强审慎框架的比例性，对中小银行的资本要求采用一种比对大银行的新要求更简单的方法。”
根据APRA建议的方法:
- 大,能得到活跃的银行将能够进行替换1.5%的一级资本，1.25%的二级资本和0.25%的一级普通股资本。1
- 规模较小的银行将能够完全用二级资本取代一级资本，同时降低一级资本要求。
APRA提议从2027年1月1日开始向更简单的资本框架过渡，预计到2032年将取代目前所有的AT1。APRA的意图是一个有序的过渡路径，随着时间的推移实现变化。对于现有投资者，APRA并不认为AT1资本工具在第一次调用日期之前继续有资格作为监管资本会立即产生影响。APRA并没有提议改变保险公司的AT1设置。
为期两个月的讨论期现已开始，APRA欢迎利益相关者就框架设计、预期影响和其他实施考虑事项提供反馈。
有关拟议变更的更多细节，请参阅讨论文件:针对危机的更有效的资本框架。
脚注
这些措施是作为风险加权资产(RWA)的百分比。二级资本是一种现有的、成本更低的资本形式，旨在当银行达到无法生存的地步时，用于支持处置行动。
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希望本篇文章《APRA推出新银行资本规定以应对金融危机》能对你有所帮助！
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